Dapatkah Stock Market Dianalogikan Dengan Inti Atom?

Pertanyaan aneh. Mungkin itu yang eksklusif terlintas dalam benak sebagian besar orang yang tiba-tiba diberi pertanyaan itu. Para pelaku ekonomi mungkin malah menganggapnya sebagai gurauan belaka. Ekonomi dan Fisika, dua disiplin ilmu yang sangat jauh berbeda, bagaikan siang dan malam, matahari dan bulan, atau apa pun sebutannya untuk menggambarkan dua macam hal yang begitu berbedanya sehingga terlihat sangat tidak mungkin untuk dipertemukan. Apa benar keduanya tidak sanggup dihubungkan sama sekali? Kapan siang bisa bertemu dengan malam? Kapan matahari bertemu dengan bulan? Jangan terburu-buru menganggap itu mustahil. Saat terjadi gerhana, siang pun menjadi segelap malam. Matahari pun berada di satu garis yang paralel dengan bulan. Keduanya sudah terlihat menyatu. Lalu apa yang bisa menghubungkan ekonomi dan fisika? Jawabannya ialah Econophysics atau Fisika Keuangan.

            Mengapa menggabungkan keduanya? Kita sudah tanggung nyaman dengan metode lama. Untuk apa dibentuk pusing lagi dengan menggabungkan dua ilmu ini? Konsep fisika justru membantu penyederhanaan analisa fluktuasi ekonomi yang sangat kompleks dengan jumlah data yang begitu berlimpah. Ilmu fisika bisa memanipulasi data yang berlimpah ruah dan menyederhanakannya. Fluktuasi harga saham (stock market), perdagangan valuta asing (foreign exchange), maupun tingkat suku bunga, sanggup dianalogikan dengan konsep-konsep gempa, turbulensi, radioaktif, tingkat energi dalam nukleus (inti) atom, dan komposisi partikel elementer. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh aneka macam faktor, ibarat juga suatu sistem gas ideal yang dipengaruhi antara lain oleh suhu, tekanan, dan volume gas. Financial crashes, yang terjadi ketika sebagian besar pelaku pasar tiba-tiba tetapkan secara bersamaan untuk menjual sahamnya, dianalogikan dengan titik Curie dalam konsep magnet (merupakan suhu ketika material ferromagnetik bermetamorfosis paramagnetik). Analogi ini mengatakan bahwa titik terjadinya financial crashes pun sanggup diramalkan memakai hukum-hukum fisika.

            Dalam proses produksi di pabrik ada kestabilan yang disebut steady state (keadaan tunak), yaitu keadaan ketika semua variabel (termasuk suhu, konsentrasi zat terlarut, volume) tidak bergantung pada perubahan waktu. Jika sistem ini diberikan sedikit saja gangguan, contohnya suatu sistem fatwa air higienis tiba-tiba diberi satu tetes tinta berwarna merah, maka sistem yang tadinya tunak tiba-tiba bermetamorfosis non steady alasannya ialah sudah ada variabel yang berubah terhadap waktu. Hal yang sama terjadi dalam dunia ekonomi ketika keadaan ekonomi yang sudah begitu stabil sehingga relatif tidak ada perubahan dari waktu ke waktu tiba-tiba diberi sedikit saja gangguan kecil yang menjadikan terjadinya perubahan besar. Kondisi ini sanggup dianalisa memakai prinsip-prinsip dasar fisika.

            Ilustrasi yang terakhir ini sangat terperinci penerapannya dalam kehidupan ekonomi Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir justru berada dalam keadaan non steady alasannya ialah imbas dari aneka macam aspek, terutama aspek politik dan sosial. Suatu sistem fatwa air yang sudah dicemari dengan satu tetes saja tinta merah sanggup dibentuk model matematikanya untuk memprediksi waktu dan kecepatan fatwa yang diperlukan untuk membuang semua sisa-sisa tinta yang sudah eksklusif bercampur dengan air hingga air menjadi higienis kembali, atau hingga dicapainya keadaan tunak yang baru. Ini berarti bahwa keadaan ekonomi Indonesia pun sanggup diprediksikan pergerakannya memakai prinsip-prinsip fisika yang sama. Bukan tidak mungkin bahwa dari econophysics ini sanggup diprediksikan waktu yang diperlukan bagi Indonesia untuk mencapai keadaan ekonomi yang stabil.
           Jadi, dapatkah stock market dianalogikan dengan inti dari sebuah atom? Ya, berdasarkan para mahir econophysics ibarat Jean-Phillippe Bouchaud, Eugene Stanley, Rosario Mantegna, Marc Potters, Marcel Ausloos. Inti atom sangat dipengaruhi oleh pergerakan elektron-elektronnya yang beredar mengelilinginya. Jika mendapat sedikit saja energi maka terjadi perubahan tingkat energi yang menjadikan terjadinya perubahan dalam susunan elektron. Perubahan ini menciptakan atom menjadi tidak stabil (reaktif). Atom yang reaktif sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sekelilingnya. Sama ibarat stock market yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor politik dan sosial. Variabel-variabel yang mempengaruhi suatu atom yang reaktif dianalogikan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi stock market, termasuk perhitungan risk management. Variabel-variabel tersebut kemudian dimasukkan dalam perhitungan yang memakai prinsip-prinsip fisika dengan dukungan matematika, contohnya perhitungan integral dan turunan, untuk menghasilkan suatu model yang sangat sederhana dan gampang untuk dipakai dalam prediksi fluktuasi stock market. Ahli fisika sangat berpengalaman dalam penyederhanaan model yang rumit yang melibatkan data dalam jumlah yang berlimpah sehingga hasil selesai yang didapatkan ialah model yang paling sederhana tetapi sudah memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa mahir ekonomi yang kurang mempercayai model yang dihasilkan para econophysists ini alasannya ialah dirasakan terlalu sederhana. Padahal model yang dihasilkan itu cukup akurat alasannya ialah sudah memasukkan semua variabel yang sanggup mempengaruhi fluktuasi. Ini pernah diakui oleh Prediction Company (Santa Fe) yang bekerja sama dengan United Bank of Switzerland. Mereka memakai dukungan dari dua fisikawan ekonomi, J. Doyne Farmer dan Norman Packard, dalam prediksi pergerakan stock market. Keuntungan yang didapatkan perusahaan itu  dikatakan sebagai highly statistically significant (seperti dikutip dari buku The Predictors yang ditulis oleh Thomas A. Bass).

Jadi, kalau fisika sanggup menganalisa dan menyederhanakan duduk perkara inti atom yang sama kompleksnya dengan stock market, mengapa harus ragu memakai konsep yang sama untuk menganalisa dunia ekonomi? (***)
(Yohanes Surya)